آموزش اندیکاتور MFI و نحوه استفاده از آن

شاخص جریان نقدینگی یا Money Flow Index (MFI) به عنوان یک اسیلاتور شناخته می‌شود که بر اساس قیمت و حجم معاملات طراحی شده و به نوعی نسخه‌ای وزن‌دار از RSI به شمار می‌آید. این شاخص حرکتی (مومنتوم) به تحلیل جریان پول ورودی و خروجی از یک اوراق بهادار در یک بازه زمانی مشخص می‌پردازد.

MFI با RSI مرتبط است، اما در مقایسه با آن، حجم معاملات را نیز مد نظر قرار می‌دهد، در حالی که RSI تنها به قیمت توجه می‌کند. محاسبه MFI با جمع‌آوری مقادیر جریان پول مثبت و منفی آغاز می‌شود، سپس نسبت پول محاسبه و در نهایت به شکل اندیکاتور MFI نرمال می‌شود. در این مقاله، به آموزش اندیکاتور MFI خواهیم پرداخت.

اندیکاتور MFI چیست

اندیکاتور MFI که مخفف Money Flow Index است، به معنای شاخص جریان نقدینگی می‌باشد. این اندیکاتور در واقع یک اسیلاتور است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات محاسبه می‌شود و معمولاً به عنوان RSI وزن‌دار با حجم شناخته می‌شود. MFI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند؛ به طوری که در زمان افزایش تقاضا و رشد قیمت، به سمت بالا حرکت می‌کند و در زمان کاهش قیمت و افزایش عرضه، به سمت پایین نزول می‌کند.

نکته جالب این است که MFI دقیقاً مشابه RSI عمل می‌کند و تنها تفاوت آن در استفاده از حجم در فرمول محاسبه است. در RSI، زمانی که این اندیکاتور به بالای ۷۰ یا زیر ۳۰ می‌رسد، به ترتیب شرایط اشباع خرید و اشباع فروش ایجاد می‌شود. در مورد MFI، این مقادیر به ترتیب ۸۰ و ۲۰ هستند؛ به این معنا که وقتی مقدار MFI بالای ۸۰ می‌رود، شرایط اشباع خرید و زمانی که زیر ۲۰ می‌آید، شرایط اشباع فروش برقرار می‌شود.

کاربردهای اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI، مشابه اندیکاتور RSI، قادر است نواحی اشباع خرید و فروش را شناسایی کند. ورود و خروج از این نواحی هر یک به عنوان سیگنال خاصی در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، می‌توان از این اندیکاتور برای ترسیم خطوط روند نیز استفاده کرد. با کشیدن خط روند بر روی اندیکاتور، می‌توانید در نواحی که این خطوط شکسته می‌شوند، سیگنال‌های ورود و خروج از سهم را دریافت کنید. نحوه ترسیم این خطوط و استفاده از آن‌ها در کنار تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در انتخاب نواحی مناسب برای ورود و خروج از سهم کمک شایانی کند. همچنین، این اندیکاتور برای شناسایی واگرایی‌های مثبت و منفی در سهام نیز کاربرد دارد.

فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی (MFI)

اگرچه آشنایی با فرمول‌های محاسبه اندیکاتورها چندان در یادگیری آن‌ها ضروری نیست، اما برای افرادی که علاقه‌مند به درک عمیق‌تری از این اندیکاتور و روش محاسبه آن هستند، توجه به فرمول‌های زیر مفید خواهد بود.

گام اول: محاسبه میانگین سه قیمت

در این مرحله، میانگین قیمت‌های بالا، پایین و بسته‌شدن سهم محاسبه می‌شود.

گام دوم: محاسبه جریان نقدینگی

در این مرحله، جریان نقدینگی محاسبه می‌شود.

گام سوم: محاسبه نسبت نقدینگی

جریان پول مثبت (Positive Money Flow) برابر با مجموع روزهایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل بوده است.

جریان پول منفی (Negative Money Flow) نیز برابر با مجموع روزهایی است که میانگین سه قیمت پایین‌تر از روز قبل بوده است.

گام چهارم: محاسبه شاخص جریان نقدینگی (MFI)

نسبت مورد نظر از فرمول زیر به دست می‌آید.

تکنیک معاملاتی

نوسانات شکست معاملات با استفاده از اندیکاتور MFI

علاوه بر تکنیک معاملاتی نوسانگر معمولی، نوسانات شکست نیز می‌تواند به عنوان یک عامل مؤثر در برگشت قیمت عمل کند. این نوسانات به طور کامل مستقل از قیمت بوده و تنها به اندیکاتور MFI وابسته هستند. نوسانات شکست شامل چهار مرحله است و می‌تواند به صورت صعودی (فرصت خرید) یا نزولی (فرصت فروش) تحلیل شود.

خرید با MFI:

• MFI به زیر 20 می‌رسد و وارد ناحیه اشباع فروش می‌شود.
• MFI به بالای 20 بازمی‌گردد.
• MFI کمی کاهش می‌یابد، اما همچنان بالای 20 باقی می‌ماند.
• شکست MFI بالاتر از بالاترین سطح قبلی، سیگنال خرید مناسبی به شمار می‌آید.

فروش با MFI:

• MFI از 80 عبور کرده و وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود.
• MFI به زیر 80 می‌رسد.
• MFI به طور جزئی افزایش می‌یابد، اما زیر 80 باقی می‌ماند.
• کاهش MFI به زیر پایین‌ترین سطح قبلی، سیگنالی برای فروش کوتاه‌مدت یا حفظ سود است.

رابطه میان اندیکاتور MFI و RSI؛ کدام یک قابل اعتمادتر است

اندیکاتور MFI معمولاً با شاخص قدرت نسبی (RSI) مقایسه می‌شود، زیرا هر دو به اندازه‌گیری حرکات بازار می‌پردازند. در حالی که هر دو اندیکاتور از داده‌های قیمت برای تحلیل حرکات استفاده می‌کنند، MFI همچنین به داده‌های حجمی توجه دارد که این ویژگی به آن مزیتی نسبت به RSI در شرایط خاص می‌بخشد.

RSI یکی از اندیکاتورهای محبوب و پرکاربرد در پلتفرم تریدینگ ویو است که در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود. این اندیکاتور سرعت و تغییرات حرکات قیمت دارایی را اندازه‌گیری کرده و مقادیر آن بین 0 تا 100 نوسان دارد. افزایش مقدار RSI بالای 70 نشان‌دهنده شرایط خرید بیش از حد و کاهش آن زیر 30 نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد است.

هرچند MFI و RSI ویژگی‌های مشابهی دارند، اما از فرمول‌های متفاوتی برای محاسبه مقادیر خود استفاده می‌کنند. MFI به حجم دارایی توجه می‌کند، در حالی که RSI این عامل را در نظر نمی‌گیرد. همچنین، MFI نسبت به تغییرات قیمت و حجم حساس‌تر است.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از هر دو اندیکاتور MFI و RSI برای تأیید سیگنال‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور MFI نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد باشد و همزمان اندیکاتور RSI نیز همین وضعیت را نشان دهد، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری در تصمیمات معاملاتی خود عمل کنند.

در تاریخ 20 سپتامبر 2021 (نقاط برجسته آبی)، اندیکاتور MFI یک کف ثانویه ایجاد می‌کند که برابر با اولین کف آن است. در عین حال، کف ثانویه RSI کمتر از اولین کف آن است. این موضوع نشان‌دهنده قدرت حرکت نزولی قیمت است، اما MFI به ما می‌گوید که حجم در طول این نوسان نزولی پایین بوده است. با توجه به ورودی اضافی حجم، می‌توان نتیجه گرفت که این روند نزولی احتمالاً به دلیل کمبود حجم نزولی موقتی خواهد بود.

(برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اندیکاتور RSI به مقاله آموزش کامل اندیکاتور RSI مراجعه نمایید)

اندیکاتور MFI در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو یک پلتفرم محبوب برای نمودارها و معاملات است که توسط میلیون‌ها معامله‌گر در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پلتفرم مجموعه‌ای گسترده از شاخص‌های فنی را ارائه می‌دهد که یکی از آن‌ها اندیکاتور MFI است. اندیکاتور MFI در تریدینگ ویو به‌طور کامل قابل تنظیم است و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که دوره و سطوح را بر اساس استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنند. همچنین، معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور MFI در ترکیب با سایر اندیکاتورها و ابزارهای ترسیمی برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی شخصی استفاده نمایند.

برای تنظیم و استفاده از اندیکاتور MFI در تریدینگ ویو، کافی است به بخش Indicators مراجعه کرده و عبارت MFI را جستجو کنید و سپس بر روی آن کلیک کنید. با کلیک بر روی نماد تنظیمات، می‌توانید ورودی‌ها و تنظیمات اندیکاتور را بر اساس استراتژی معاملاتی خود شخصی‌سازی کنید.

علاوه بر اندیکاتور MFI، تریدینگ ویو منابع آموزشی متنوعی را نیز برای کمک به معامله‌گران فراهم کرده است تا نحوه استفاده مؤثر از این اندیکاتور را یاد بگیرند. این منابع شامل آموزش‌های ویدئویی، وبینارها و مقالات آموزشی می‌باشد.

افزودن اندیکاتور MFI به چارت در متاتریدر

اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI) به‌طور پیش‌فرض در نرم‌افزار متاتریدر (MT4) موجود است. برای اضافه کردن این اندیکاتور به نمودار قیمتی، کافی است از منوی Insert به بخش Indicators بروید و سپس گزینه Volume را انتخاب کنید. در منوی بازشده، اندیکاتور Money Flow Index را انتخاب کنید.

نحوه افزودن اندیکاتور MFI به نمودار قیمتی در متاتریدر

اندیکاتور MFI به‌صورت پیش‌فرض در متاتریدر موجود است و شما می‌توانید به سادگی آن را به نمودار قیمتی خود اضافه کنید. پس از انتخاب اندیکاتور، یک پنجره تنظیمات باز می‌شود که تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور را نمایش می‌دهد. در این پنجره، شما می‌توانید رنگ اسیلاتور را انتخاب کنید. با کلیک بر روی دکمه OK، اندیکاتور به نمودار شما اضافه خواهد شد. همچنین می‌توانید از دکمه Reset برای بازگرداندن تنظیمات به حالت پیش‌فرض استفاده کنید.

با استفاده از پنجره اندیکاتور MFI، شما می‌توانید تنظیمات و مشخصات دلخواه خود را اعمال کنید.

سه سیگنال اصلی اندیکاتور MFI

اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI) می‌تواند به سه روش مختلف سیگنال‌های خرید یا فروش ارائه دهد:

1. واگرایی

یکی از سیگنال‌های مهم و کلیدی در استفاده از اندیکاتور MFI، واگرایی است. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که جهت حرکت اندیکاتور MFI با جهت حرکت قیمت در بازار تفاوت دارد. این پدیده می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره تغییرات احتمالی در روند بازار ارائه دهد. واگرایی در اندیکاتور MFI به دو نوع تقسیم می‌شود: واگرایی صعودی و واگرایی نزولی.

واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در بازار کف‌های پایین‌تری را ثبت می‌کند، اما در عین حال اندیکاتور MFI کف‌های بالاتری را نشان می‌دهد. این نوع واگرایی به عنوان یک سیگنال صعودی تلقی می‌شود و می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی یا پایان یک روند نزولی باشد. معامله‌گران معمولاً این سیگنال را به عنوان فرصتی برای خرید در نظر می‌گیرند.

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بازار اوج‌های بالاتری را ثبت می‌کند، اما نوسانگر MFI اوج‌های پایین‌تری را نشان می‌دهد. این واگرایی به عنوان یک سیگنال نزولی شناخته می‌شود و نشان‌دهنده تضعیف روند صعودی بازار است. معامله‌گران اغلب این سیگنال را به عنوان نشانه‌ای برای فروش یا خروج از بازار در نظر می‌گیرند، زیرا احتمال آغاز یک روند نزولی وجود دارد.

به عنوان یک مثال کاربردی، در نمودار روزانه جفت ارز GBPUSD، بازار چند اوج قیمتی بالاتر از یکدیگر ثبت کرده است، اما اندیکاتور MFI در همین بازه زمانی اوج‌های پایین‌تری را نشان داده است. این اختلاف بین قیمت و MFI به عنوان واگرایی نزولی شناخته می‌شود. این واگرایی نشان‌دهنده کاهش قدرت حرکات صعودی است و به احتمال زیاد بازار وارد یک فاز نزولی می‌شود. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شود، پس از این واگرایی، قیمت GBPUSD کاهش یافته و یک رالی نزولی در بازار شکل گرفته است.

بنابراین، واگرایی در اندیکاتور MFI می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای شناسایی تغییرات احتمالی در روند بازار باشد. معامله‌گران با شناسایی صحیح این واگرایی‌ها می‌توانند در زمان مناسب وارد بازار شوند یا از آن خارج شوند، و از فرصت‌های معاملاتی ناشی از تغییرات روند بهره‌مند شوند.

2. مناطق اشباع خرید و فروش

زمانی که اندیکاتور MFI بالای سطح ۸۰ قرار گیرد، می‌توان نتیجه گرفت که قیمت به منطقه اشباع خرید وارد شده است. به همین ترتیب، اگر MFI زیر سطح ۲۰ باشد، نشان‌دهنده ورود بازار به منطقه اشباع فروش است. بنابراین، بهترین زمان برای فروش زمانی است که شاخص جریان پول بالای ۸۰ قرار داشته و پس از تشکیل اوج، به صورت نزولی خط ۸۰ را بشکند. این شکست نزولی خط ۸۰ به معنای صدور سیگنال فروش است.

علاوه بر این، زمانی که MFI زیر خط ۲۰ قرار دارد و پس از ثبت کف قیمتی، به صورت صعودی خط ۲۰ را قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. در استفاده از اندیکاتورهای نوسان‌نما یا اسیلاتور، باید منتظر خروج اندیکاتور از محدوده اشباع باشید. همچنین، توصیه می‌شود از سایر ابزارهای تکنیکال برای فیلتر کردن سیگنال‌ها بهره ببرید. سیگنال‌های بازگشتی پرایس اکشن نیز می‌توانند به شما کمک کنند.

3. خط مرکزی

اگر اندیکاتور MFI در نزدیکی خط ۵۰ نوسان کند، با یک بازار بدون روند مواجه خواهیم شد. همیشه توصیه می‌شود زمانی که بازار بدون روند است، از ورود به بازار و معامله خودداری کنید. در بازار خنثی، روندی وجود ندارد و نوسانات قیمتی می‌توانند به راحتی معامله‌گر را سردرگم کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI)

محدودیت‌های اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI) نیز همانند بسیاری از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال باید مدنظر قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به آن توجه داشت، این است که MFI می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند. به این معنا که ممکن است این اندیکاتور نشان دهد که فرصتی مناسب برای خرید یا فروش وجود دارد، اما در واقع قیمت بر خلاف پیش‌بینی ما حرکت کند و معامله‌گر دچار ضرر شود. برای مثال، ممکن است واگرایی مثبت یا منفی در MFI مشاهده شود که نشان از تغییر قریب‌الوقوع روند دارد، اما این تغییرات ممکن است هرگز رخ ندهد و معامله‌گر را دچار سردرگمی کند.

علاوه بر این، MFI به‌تنهایی نمی‌تواند تمام جوانب بازار را به‌درستی پوشش دهد، چرا که بسیاری از عوامل مؤثر بر قیمت از قبیل اخبار اقتصادی، تغییرات سیاسی، و شرایط بنیادی بازار را در نظر نمی‌گیرد. به همین دلیل، تحلیل‌های صرفاً تکنیکال ممکن است گاهی نادرست باشند یا نتوانند اطلاعات کامل و دقیقی از وضعیت بازار ارائه دهند.

برای کاهش ریسک‌های مرتبط با این سیگنال‌های کاذب، توصیه می‌شود معامله‌گران از MFI در ترکیب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) یا MACD استفاده کنند. استفاده از ابزارهای مختلف تحلیلی به شما کمک می‌کند تا سیگنال‌های به‌دست‌آمده را فیلتر کرده و در نهایت تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنید. همچنین توجه به تحلیل بنیادی و شرایط بازار در کنار تحلیل تکنیکال می‌تواند به بهبود پیش‌بینی‌ها کمک کند و شما را از تکیه صرف به یک اندیکاتور برهاند.

در نتیجه، MFI ابزاری مفید است اما مانند هر ابزار دیگری دارای محدودیت‌هایی است. معامله‌گران باید با آگاهی از این محدودیت‌ها و با استفاده از استراتژی‌های ترکیبی، سیگنال‌های معتبرتری به دست آورند و از خطرات مرتبط با سیگنال‌های نادرست اجتناب کنند.

خلاصه‌ای از اندیکاتور MFI

شاخص جریان پول، که به اختصار MFI نامیده می‌شود، ابزاری تحلیلی و نسبتاً خاص است که ترکیبی از حرکت قیمت و حجم معاملات را ارائه می‌دهد. این اندیکاتور بر اساس فرمول RSI عمل می‌کند. در حالی که RSI معمولاً برای تأیید روند بازار به کار می‌رود و در زمان صعود به بالای 50 می‌رود و در زمان نزول به زیر 50 می‌افتد، MFI از خط میانی برای تعیین روند صعودی یا نزولی استفاده نمی‌کند.

به جای استفاده از MFI به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معاملات، ترکیب MFI با سایر اندیکاتورها یا استراتژی‌های تحلیلی می‌تواند به شما در اتخاذ تصمیمات بهتر در بازار کمک کند. این اندیکاتور بیشتر برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت، تشخیص روند بازار و شناسایی واگرایی‌ها مفید است.

لازم به ذکر است که استفاده از اندیکاتورها به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی توصیه نمی‌شود و باید با سایر عوامل و تحلیل‌ها هماهنگ شوند. به‌طور کلی، هماهنگی اندیکاتورها با سایر ابزارها و تحلیل‌ها می‌تواند به بهبود دقت تصمیمات معاملاتی کمک کند.

سخن پایانی

در پایان، می‌توان گفت که اندیکاتور MFI (شاخص جریان پول) یکی از ابزارهای کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال است که با ترکیب اطلاعات مربوط به قیمت و حجم معاملات، به معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار کمک می‌کند تا نوسانات و تغییرات بازار را بهتر درک کنند. این اندیکاتور با شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش، می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود و خروج از معاملات ارائه دهد. استفاده صحیح از MFI می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا زمان مناسبی برای خرید یا فروش دارایی‌های خود پیدا کنند و از افت‌ها و صعودهای ناگهانی بازار بهره‌مند شوند.

با این حال، مهم است که به یاد داشته باشیم هیچ اندیکاتور تکنیکالی به تنهایی نمی‌تواند به طور دقیق و کامل همه جنبه‌های بازار را تحلیل کند. MFI نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای اینکه به نتایج دقیق‌تر و معتبرتری دست یابید، توصیه می‌شود این اندیکاتور را همراه با سایر ابزارهای تحلیلی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین‌های متحرک و خطوط روند استفاده کنید. همچنین، شناخت کامل از استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک نقش کلیدی در موفقیت معاملات دارد.

به خاطر داشته باشید که تحلیل تکنیکال تنها یکی از جنبه‌های تصمیم‌گیری در بازارهای مالی است. عواملی مانند تحلیل بنیادی، اخبار اقتصادی و سیاسی نیز می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر حرکات قیمت‌ها داشته باشند. بنابراین، بهترین رویکرد این است که با ترکیب تحلیل‌های مختلف و داشتن دیدی جامع و بلندمدت، تصمیمات هوشمندانه‌تری در معاملات خود بگیرید. نهایتاً، پایبندی به استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک و کنترل احساسات می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی شما کمک کند و از ضررهای غیرضروری جلوگیری نماید.